Cuentan que doña Ana de Orozco era una joven bellísima, con hermosos ojos azules que dejaban encandilado a cualquier hombre que los mirase. Era tan bella que muchos decían que tenía una hermosura maldita, ya que esta sería una desgracia para cualquier hombre que se casara con ella. Hija de la nobleza de la ciudad, fue obligada a casarse con 17 años con Andrés Dávalos, otro insigne de Úbeda, el cual le llevaba más de treinta años de edad. El nuevo matrimonio se instaló en el Palacio de los Dávalos o Casa de las Torres, y allí comenzó Ana su infernal convivencia con Andrés, un hombre huraño y celoso que sentenció su felicidad y la de su esposa al casarse con una mujer tan joven y guapa. Sospechaba de todo y de todos, hasta el extremo de tener aislada a Ana incluso de su propia familia.
Cuentan que en un ataque de celos, mandó que la vistieran con un hábito de religiosa y la emparedaran viva en el palacio. Nunca más se volvió a saber de Ana. Pocos años antes de la Guerra Civil, este palacio pasó a formar parte del Ayuntamiento, que emprendió unas obras de reforma. Detrás de una de las paredes que fueron derribadas, los albañiles encontraron el cadáver momificado de una religiosa con varias joyas de mucho valor. Rápidamente, esta religiosa fue identificada con doña Ana de Orozco, desaparecida hacía cuatro siglos en circunstancias que nunca llegaron a aclararse.
Cuentan que desde entonces, el espíritu de doña Ana vaga por el palacio, abre y cierra puertas, susurra al oído de los que allí se encuentran y se asoma a las ventanas, sembrando el miedo en aquellos que han tenido el privilegio de verla.
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